Er klinken momenteel nogal wat tegenstrijdige signalen op de aandelenmarkt. Sommigen vrezen een zware correctie, anderen juichen om nieuwe records. Als we echter puur naar de wiskunde en het ‘momentum’ kijken, staat de vlag er ronduit spectaculair bij. De Amerikaanse S&P 500 index zette onlangs een prestatie neer die in de afgelopen 80 jaar vrijwel nooit is vertoond. En de geschiedenis leert ons wat er daarna steevast gebeurt.
Macro-Profiel (S&P 500 Momentum):
In de financiële wiskunde is ‘momentum’ een van de krachtigste factoren. Het basisprincipe luidt: “Kracht trekt verdere kracht aan” (Stärke zieht weitere Stärke nach sich). Sterke stijgingen genereren FOMO (Fear Of Missing Out) en massale kapitaalstromen, wat de koersen nog verder omhoog stuwt.
EXTREEM BULLISH (HISTORISCH KOOPSIGNAAL)
⏱️ De Analyse in 30 seconden
- 🚀 De Prestatie: De S&P 500 steeg in april en mei met meer dan 15%.
- 📚 Zeldzaamheid: Sinds de Tweede Wereldoorlog (1945) kwam dit slechts 6 keer eerder voor.
- 📈 Slagingskans: In 5 van de 6 gevallen (83,3%) zette de rally zich daarna fors door.
- 💰 Verwacht Rendement: Het gemiddelde rendement in de 12 maanden na dit signaal is maar liefst +21,5%.
Wat vertelt de data ons?
Om te controleren of de theorie dat “kracht verdere kracht aantrekt” klopt, hebben analisten een diepe duik in de statistieken genomen. Volgens de kwantitatieve analyse van HSBC is de recente stijging van meer dan 15% in twee maanden tijd een gigantische uitschieter. Sinds de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit gemiddeld minder dan één keer per decennium. We bekijken de resultaten uit de geschiedenisboeken:
🔍 Klik op de afbeelding om te vergroten
- 🔹 De 6 momenten in de geschiedenis: In het staafdiagram ziet u de rendementen exact 12 maanden ná dit zeldzame 15%-momentum signaal. Dit was in Feb ’75, Nov ’87, Feb ’87 (de enige negatieve), Apr ’09, Mei ’09 en Mei ’20.
- 🔹 Een indrukwekkend trackrecord: Het cirkeldiagram (taartpunt) toont aan dat in 83,33% van de gevallen de beurs een jaar later beduidend hóger stond. Dit bewijst de gigantische statistische kracht van momentum.
- 🔹 Het dubbele rendement: De horizontale paarse lijn (9,15%) is het normale gemiddelde jaarrendement van de S&P 500. De blauwe lijn (21,52%) is het gemiddelde rendement na dit specifieke koopsignaal. Een astronomisch verschil!
De toekomst is wiskundig rooskleurig
De blik in de achteruitkijkspiegel levert hier de blauwdruk voor de toekomst. Na een extreme stijging zoals in april en mei, zet de beurs de rally historisch gezien in 5 van de 6 gevallen onverbiddelijk voort. Het verwachte rendement in de komende 12 maanden is met gemiddeld +21,5% meer dan het dubbele van wat we in een ‘normaal’ beursjaar mogen verwachten.
Hoewel de geschiedenis uiteraard geen garanties biedt voor de toekomst, zouden weinig ervaren beleggers er goed aan doen om tegen dit ijzersterke, wiskundige ‘momentum-patroon’ in te wedden.
