Twee andere relatieve koopsignalen worden gesignaleerd op dezelfde wijze ten opzichte van de Dow Jones Stoxx 600 index, maar de vraag is welke de beste keuze zal zijn. Het betreft hier de DJ Stoxx 600 Technology sector en de Travel & Leisure index.
In deze column wordt elk weekend een ‘Technisch Inspirerend Patroon’ (afgekort ‘TIP’) onder de publieke aandacht gebracht. Deze column wordt opgesteld door Edward Loef van Loef Technische Analyse B.V. (LTA) in samenwerking met De Kritische Belegger.
De LOEF TIP is bedoeld om belangstellenden in de technische analyse wekelijks te inspireren. De inhoud van deze column is nadrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies. De technische analyse maakt primair gebruik van de koersgrafiek en van de beurskoers afgeleide indicatoren met het doel om trends en trendomslagen tijdig te herkennen.
13 mei 2011
W/V%= Winst of Verlies in procenten.
Op maandag 9 mei werd de DJ Stoxx 600 Personal Care & Household sector opgenomen op basis van het relatieve sterkte concept. Deze sector steeg afgelopen week met 1,07%, terwijl de benchmark (= de Dow Jones Stoxx 600 index) -0,3% verloor. De automobielsector en de chemiesector verdwijnen uit de ‘open tips’ en worden gesloten (zie indicactie ‘exit’-koersen). De chemiesector heeft 2,86% beter gepresteerd dan de benchmark, maar begint nu relatief te verzwakken. Ook de automobiel-sector slaat af, waardoor ook deze positie wordt geparkeerd in het overzicht van gesloten tips. Deze positie was verliesgevend. Van de zes gesloten posities zijn er vier die outperformance hebben gerealiseerd en twee underperformance. Per saldo bedroeg de gemiddelde duur van deze posities 3,5 week en werd er gemiddeld 1,37% verdiend. Op jaarbasis zou bij sectorrotatie op basis van deze methodiek +20% outperformance mogelijk moeten zijn als deze ratio’s niet verslechteren, maar consistent kunnen worden volgehouden. Aangezien rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, blijft het zaak om kritisch de ontwikkelingen in deze column te blijven volgen.
In de DJ Stoxx 600 Industrial Goods index wordt op 13 mei een nieuw relatief koopsignaal gesignaleerd in de MACD van de wekelijkse relatieve sterktelijn. Maar die positie is al ingenomen. Twee andere relatieve koopsignalen worden gesignaleerd op dezelfde wijze ten opzichte van de Dow Jones Stoxx 600 index, maar de vraag is welke de beste keuze zal zijn. Het betreft hier de DJ Stoxx 600 Technology sector en de Travel & Leisure index. Hoewel de technologiesector in een lange termijn opgaande trend zit, valt de keuze voor het openen van een nieuwe positie op maandag 16 mei toch uit naar de Travel & Leisure index. Het argument is dat in de technologiesector de MACD van de relatieve sterkte lijn op weekbasis ten opzichte van de Travel & Leisure index omlaag krult. Met andere woorden, de Travel & Leisure index wordt door beleggers steeds meer gekocht.
De resterende drie openstaande tips zijn de voorlopige winnaars op de beurs met een gemiddelde outperformance van 3,58% bij een gemiddelde ‘hold’-periode van twee weken. De DJ Stoxx 600 index is vanaf het begin van deze column (= 25 februari jl.) in waarde gedaald van 284,12 naar 280.50. Tegenover deze waardedaling eindigen tot op heden 7 van de in totaal 9 LOEF TIPS sinds het begin van deze column in de plus. Deze hitratio van 78% in de verstreken 11 weken is mogelijk op basis van het relatieve sterkte concept en biedt kansen om de beursindex op termijn te verslaan.
Wilt u meer hierover weten? Op 18 mei a.s. wordt in de avonduren het belang van asset allocatie en relatieve sterkte bij het beheren van vermogen uiteengezet in een presentatie. Heeft u interesse, stuurt u dan een email met uw contactgegevens naar de redactie. U ontvangt binnen 24 uur dan – geheel vrijblijvend – nadere informatie.
DJ Stoxx 600 Technologie Sector relatief t.o.v. de DJ Stoxx 600 Travel & Leisure sinds 2009
Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)
DISCLAIMER
Edward Loef en/of LTA heeft geen prive/zakelijke posities in deze publicatie genoemde waarden. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Gratis nieuwsalert
Wilt u ook profiteren van deze tips en op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen die op De Kritische Belegger verschijnen? Meldt u zich dan aan voor onze gratis nieuwsalerts. Daarmee blijft u op de hoogte wanneer er een nieuw artikel is gepubliceerd. De alerts zijn toegesneden op uw interesse gebied. Klik hier om u aan te melden als u dat nog niet heeft gedaan.
Alle tips kunnen teruggelezen worden onder het trefwoord Loef Tip
Edward Loef
Technisch analist
e.loef@dekritischebelegger.nl
Start met Automatisch Beleggen
Door de hoge inflatie en de voortdurende coronacrisis verwacht 64% van de beleggers dat 2022 een volatiel beursjaar gaat worden.
Wat is de rol van kunstmatige intelligentie op de beurs en waarom is het van zo'n groot belang om op de hoogte te blijven?
Particuliere beleggers verwachten een toekomstig jaarrendement van meer dan 11%. Sinds de lockdown hebben ze ook meer geld beschikbaar voor hun investeringen.
Steeds meer particuliere beleggers stappen in de aandelenmarkt. Het geld stroomt voornamelijk naar technologieaandelen, waar de koersen blijven stijgen.
Weet je wat een koopsignaal is? Zo net op teletekst te lezen dat OBAMA meer olieboringen toe staat in eigen land.
ik heb nog 2 miljoen aandelen in GCOG. Zie http://www.otcbb.com (GULF COAST OIL & GAS)
Ooit gekocht op 0,0001 dollarcent : investering 200 dollar.
Nu staat ie op 0,0006 dollarcent.
OBAMA kan een grote vriend van mij worden!!