Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Renko en aandelen CFD’s
Het zal de trouwe lezers van dit blog niet ontgaan zijn dat ik sinds een paar maanden mij volledig heb gestort op het traden met Renko grafieken en hier zelfs enthousiast de eerste Nederlandstalige website voor heb opgericht. Na een paar maanden backtesten heb ik mij in eerste instantie beperkt tot de Renkologie op enkele Major Forex paren, daarna CFD’s van Indices en wat Commodities. Het verschil in interpretatie en werkwijze bleek hoofdzakelijk neer te komen op het aanpassen van de blokgrootte van de Renko blokken. Dus waarom niet eens testen op CFD’s op aandelen? Aan de gekozen broker zal het niet liggen, die heeft ze allemaal in zijn pakket.
De backtests zijn gedaan op een tiental CFD’s op Nederlandse aandelen met een blokgrootte van 1%. Hier bleek het ProRealTime platform toch wel enige moeite mee te hebben. Dit uitte zich doordat de blokken van dezelfde grootte niet allemaal op dezelfde horizontale lijn kwamen. Dit kleine euvel werd opgelost door de blokgrootte in te stellen op de dagprijs gedeeld door honderd. De resultaten van de backtests kwamen hierna sterk overeen met de backtests van de andere effecten. Dit heeft mij er toe gebracht om het eens bij mijn nieuwe broker Live te testen. De eerste trade ging al gelijk de mist in, maar omdat ik de money management regels van de Renko Basis Strategie (RBS) hanteer, maakt mij dit niet zoveel uit. Het idee is goed en getest, dan komen de winnende trades vanzelf wel.
[center]
[/center]Om in het oerwoud van aandelen CFD’s de juiste te kunnen bepalen, heb ik een aantal harde regels en op basis van fundamentele analyse ingrediënten, drie criteria opgesteld waaraan een aandeel moet voldoen voor dat ik er überhaupt in stap.
AEX/AMX
Allereerst analyseer ik alleen CFD’s van Nederlandse aandelen die in de AEX of AMX genoteerd staan. Dit vanwege het feit dat de gegevens over deze aandelen vaak bij elkaar te vinden zijn en er geen wisselkoers betaald hoeft te worden omdat deze in euro’s handelen. Ook qua aantallen zijn deze indices nog een beetje te hanteren. Ik hoef hierdoor niet door de gegevens van honderden aandelen.Prijs
De prijs moet liggen tussen de €5,- en €50,-. Ligt de prijs hoger, dan is het aandeel te duur in verhouding tot de margin die nodig is en als de prijs lager ligt, wordt er te weinig aan verdient.Gemiddeld Volume over 3 maanden
Het gemiddeld Volume over 3 maanden moet hoger zijn dan 100.000. Dit volume vertegenwoordigt op de Nederlandse markt een redelijke volatiliteit. Aandelen die nauwelijks verhandeld worden, bieden vaak minder kansen voor een trade en leveren ook vaak minder op.Koerswinst verhouding (K/W)
Een K/W geeft de gezondheid van een bedrijf aan. Op Wikipedia is hier een aardige tabel over te vinden. Zelf selecteer ik alleen aandelen met een K/W tussen de 8 en 20. Deze twee getallen fungeren voor mij een beetje als fundamentele oscillator waarbij een waarde van kleiner dan 8 ondergewaardeerd betekent en een waarde van groter dan 2 overgewaardeerd betekent.Wanneer een aandeel aan deze criteria voldoet, reken ik nog de Intrinsieke waarde van het aandeel uit door de Marktkapitalisatie te delen door de Uitstaande Aandelen om de ruimte voor eventuele groei te bepalen. Gewoonlijk houd ik na deze fundamentele analyse ongeveer tien kandidaten over voor mijn watchlist. Ik voer de analyse uit in het weekend, lekker bij de open haard of in de tuin. Alle gegevens die ik gebruik zijn overigens gemakkelijk te vinden op investing.com.
Het technische analyse gedeelte wijkt niet af van mijn Renko Basis Strategie, zoals deze op mijn website is te vinden. Het dagelijks scannen van de aandelen watchlist doe ik op een ingestelde blokgrootte van 1%, als ik een kans waarneem wijzig ik de blokgrootte in de dagwaarde gedeeld door honderd om aan de hand van de strategie te bepalen of ik een positie in zal nemen en hoe groot deze zal zijn. Indien ik daarna eventueel een positie heb ingenomen, werk ik als vast onderdeel van mijn Renko Basis Strategie mijn trading journaal dagelijks bij.
Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.
Volg mij op Twitter en bezoek mijn nieuwe website Renko Café. Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn artikelen, Renko YouTube films en nog veel meer.
Pipperdepip Hoera!
Uit vragen via mijn website of in de topics op de diverse forums maak ik nog regelmatig op dat vooral beginnende traders nog wat moeite hebben met het berekenen van de waarde van een pip en wat je met die wetenschap in het kader van money & risk management kunt doen.
Zoals wellicht bekend is een pip het kleinst mogelijke verschil in een koers en wordt deze weergegeven als 0.0001. De enige uitzondering hierop zijn de valuta paren waar de Japanse Yen (¥ ) de ‘quote currency’ van is. De quote currency wordt overigens ook wel ‘secondary currency of ‘counter currency’ genoemd. Een pip voor de Japanse Yen wordt weergegeven als 0.01.
[center]
[/center]De meeste geroutineerde traders zien het aantal pips in één oogopslag en verbinden hier hun conclusie aan. Hiernaast leveren de meeste brokers naast hun platform een tool om de berekening uit te voeren. Deze tools zijn bij bosjes tegelijk te vinden op het Internet, degene die ik zelf nog wel eens gebruik staat op de ‘tools’ pagina van mijn website.
Er zijn ook veel traders die hun money & risk management verwerken op een (Excel)spreadsheet de formule hiervoor is vrij simpel op het internet te vinden. De uitkomst van de berekening is altijd in de valuta van de base currency. Als echter de quote currency de Amerikaanse Dollar (USD) is, is een berekening niet nodig. In dat geval is de pipwaarde altijd €1,- bij een mini-lot en €10,- bij een lot. Met rekenvoorbeelden zou ik de meeste lezers waarschijnlijk beledigen.
De uitkomst kan worden gebruikt om het risico dat je bereid bent te lopen in geld uit te drukken. Zodat je kunt bereken hoeveel geld je nu eigenlijk op het spel zet en of dit binnen de voor jou acceptabele grens blijft. Veel traders gebruiken hiervoor maximaal 2% van hun trading account, maar omdat het vaak een persoonlijke kwestie betreft, zijn de meningen hier wel over verdeeld en zijn er ook voor de bepaling van het risico dat je bereid bent te nemen, weer veel alternatieven te vinden op het internet. Hoewel de meeste brokers je trading activiteiten in één valuta weergeven, kan de uitkomst ook worden gebruikt om je posities met verschillende volumes en in verschillende valuta’s met elkaar te vergelijken als dit niet het geval is.
Renko en de pipwaarde
Met de Renkologie streef ik er naar om de technische analyse zo simpel en overzichtelijk mogelijk te houden. Hierbij maak ik gebruik van Renko blokken van 25 pips. Het bedrag in geld is dus simpel te berekenen, 25x de pipwaarde is de waarde in geld van een blok. De initiële stoploss, die ik mijn vangnet noem, plaats ik meestal op een afstand van 100 pips.
Omdat ik uit de trade stap op het moment dat na de dagelijkse volatiliteit van 19:00 uur of na de close van de NY sessie, één of twee blokken in omgekeerde richting is gevormd, wordt het vangnet niet vaak geraakt.Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.
Volg mij op Twitter en bezoek mijn nieuwe website Renko Café. Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn artikelen, Renko YouTube films en nog veel meer.
Retradespectief 2013
De traditie van de twee voorgaande jaren om aan het eind van het jaar even terug te kijken, wil ik graag met dit blog in stand houden. 2013 was een goed beursjaar. Dit blijkt niet alleen uit mijn eigen resultaten, maar werd afgelopen maandag ook bevestigd door BNR nieuwsradio. Aan de hoogte en diepte punten van dit jaar zal ik niet teveel tijd wijden, dit wordt immers door de media in de diverse jaar overzichten al uitvoerig gedaan.
Trades
Het afgelopen jaar heb ik, net als verleden jaar, gemiddeld 5 á 6 trades per maand gedaan, waarbij de verhouding long trades en short trades vrijwel gelijk was. Wat bij deze terugblik wel opviel was dat ik meer trades heb gehad op CFD’s van indices en aandelen dan trades op Forex. Dit is vooral te wijten aan de grillige Amerikaanse markt met zaken als tapering, shutdown en wisselende werkeloosheidscijfers, waardoor ik in het kader van risicobeheersing naar wat kalmere markten ben uitgeweken. Komend jaar hoop ik weer iets meer Forex te traden omdat de kosten eenvoudig lager zijn en de markt veel volatieler is. Daardoor vind ik het eigenlijk ook leuker.Waar mijn win ratio in 2012 68% betrof, is dit in 2013 iets afgenomen naar 64%. Mijn doelstelling lag echter ook dit jaar weer tussen de 60% en 70%, dus mij hoor je niet klagen.
Doordat ik mij ook dit jaar weer aan mijn ‘harde’ regel heb gehouden, dat ik voordat ik in een trade stap, inschat of een Risk/Reward ratio van 1:2 te realiseren is, heb ik ook op dit gebied geen negatief gevoel. Al mijn winnende trades hebben deze ratio gerealiseerd en er is zelfs een uitschieter met een R/R van 1:5 in de boeken gekomen.[center]
[/center]Social media
Evenals vorig jaar ben ik dit afgelopen jaar redelijk passief gebleven op Twitter. Het aantal Engelstalige volgers is zover afgenomen, dat ik mijn tweets niet meer hoef te vertalen.
Gelijk met het starten van mijn nieuwe website Renko Café ben ik een LinkedIn groep met dezelfde naam gestart. Dit media is voor mij vanwege de meer zakelijke gebruikers veel krachtiger gebleken. Binnen twee weken had ik 140 connecties en er komen er dagelijks nog bij. Leuk….Renko Café
Sinds ik afgelopen zomer heb kennis gemaakt met het traden op Renko grafieken, weet ik pas echt wat het betekend als een trader zegt dat hij zijn ‘edge’ heeft gevonden. In korte tijd ben ik zó enthousiast geworden dat ik hier een website voor heb opgericht, een goede Renko broker heb gezocht en tegenwoordig nog alleen maar mijn trades doe op Renko grafieken. Het abonnement voor mijn TradeManager website is intussen opgezegd en de site zal nog tot 17 januari in de lucht zijn. Het archief is over gezet naar Renko Café, maar wellicht is het een tip om nog het één en ander te kopiëren, indien je daar behoefte aan hebt.Tot slot
Ook 2013 heeft op het gebied van traden weer veel moois gebracht. Zeker in vergelijk met de nog steeds dalende rente percentages voor spaargeld bij de banken. Het moet iedere trader toch lukken om meer dan 1,7% rendement te traden? Hier staat dan direct een leuke doelstelling voor de ‘newbees’ onder ons.
Rest mij nog om al de lezers van dit blog fijne feestdagen en een goed 2014 toe te wensen. De kurken kunnen, wat mij betreft van de champagne, Proost!………..[center]
[/center]
Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.Volg mij op Twitter en bezoek mijn nieuwe website Renko Café. Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn artikelen, Renko YouTube films en nog veel meer.
De Renko marktsentiment meter
In het artikel ‘How the market’s mood can make you money’ van 11 juli jongstleden, beschrijft Marketwatch blogger Johnathan Burton hoe beleggers de effecten van het marktsentiment kunnen benutten. De verschillende sentimenten op de markt kunnen namelijk goede koop- of verkoopsignalen geven.
[center]
[/center]Hiernaast waarschuwt het blog echter ook om met de interpretatie van het marktsentiment heel zorgvuldig om te gaan. Letterlijk schrijft Burton ‘If Mr. Market isn’t happy, you should be’ natuurlijk hoef ik niet meer uit te leggen dat dit andersom hetzelfde geldt.
Het is een bekend feit dat de prijs en daarbij horende marktsentiment in golven beweegt. De kunst is de verschillende punten van de gemoedstoestand van de markt te herkennen. Hierdoor ontstaat er meer grip op het eigen sentiment, maar het laat onverlet dat afscheid nemen van een paar, index of aandeel dat je net ervoor een vette winst heeft opgeleverd een andere kunst is die je moet beheersen.
Burton sluit het artikel af met de conclusie; ‘dit is een gehate stier en beleggers zouden daar blij om moeten zijn. Op een dag zullen de kopers namelijk weer actief worden’. Lijkt mij overigens logisch, want is dit niet al sinds het ontstaan van de handel het geval?
Om met de Renkologie het marktsentiment ook te kunnen gebruiken, heb ik de sentimenten uit het artikel met Renko blokken weergegeven. Vrij vertaald, als traders overdreven euforisch lijken, zijn zij bereid het meeste risico te nemen. Als hierbij de prijs ook nog eens op het hoogste punt staat, doe je er verstandig aan om bij de eerste ongerustheid, die zich in dit geval uit in twee rode blokken, te verkopen. Indien dit voor je strategie een entry signaal betekent, is short instappen natuurlijk ook een optie. In ieder geval zou je er als trader bovenop moeten zitten. Volgens het model is de depressie in combinatie met een kantelpunt van twee blokken het signaal om in een long trade te stappen.
Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.
Volg mij op Twitter en bezoek mijn nieuwe website Renko Café. Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn artikelen, Renko YouTube films en nog veel meer.
Beste Traders,
De verandering van de TradeManager naar Renko Café is het resultaat van een uitgebreide studie van enkele maanden naar het gebruik van de Renko charting technieken, in de zomer van 2013. Tijdens mijn ontdekkingsreis door boeken en op het Internet ben ik langzaam, maar zeer zeker in de ban geraakt van de pure Price Action, de veelzijdige toepassingen en de simpelheid waarmee het traden op Renko grafieken gepaard gaat. De kennis die ik in deze ‘komkommertijd’ periode voor de handel heb opgedaan, heb ik vrij vertaald naar de term Renkologie. Vanaf dit moment zal ik mijn blogs dus niet meer plaatsen in het onderwerp ‘Blogs van de TradeManager’, maar onder dit onderwerp. Ik hoop dat u mijn blogs met even veel plezier zal lezen.
